Ang Imhr.ca ay narito upang tulungan kang makahanap ng mga sagot sa lahat ng iyong mga katanungan mula sa mga eksperto. Maranasan ang kaginhawaan ng pagkuha ng mapagkakatiwalaang sagot sa iyong mga tanong mula sa isang malawak na network ng mga eksperto. Tuklasin ang detalyadong mga sagot sa iyong mga tanong mula sa isang malawak na network ng mga eksperto sa aming komprehensibong Q&A platform.
Sagot :
Answer:
We consider an optimization problem of minimization of a linear function subject to the chance constraint ℙ{G(x, ξ) ∈ C} ≥ 1−ε, where C is a convex set, G(x, ξ) is bi-affine mapping and ξ is a vector of random perturbations with known distribution. When C is multi-dimensional and ε is small, like 10−6 or 10−10, this problem is, generically, a problem of minimizing under a nonconvex and difficult to compute constraint and as such is computationally intractable. We investigate the potential of conceptually simple scenario approximation of the chance constraint. That is, approximation of the form G(x, ηj) ∈ C, j = 1, ...,N, where {ηj}
N
j=1
is a sample drawn from a properly chosen trial distribution. The emphasis is on the situation where the solution to the approximation should, with probability at least 1 − δ, be feasible for the problem of interest, while the sample size N should be polynomial in the size of this problem and in ln(1/ε), ln(1/δ).
Salamat sa iyong pagbisita. Kami ay nakatuon sa pagbibigay sa iyo ng pinakamahusay na impormasyon na magagamit. Bumalik anumang oras para sa higit pa. Salamat sa iyong pagbisita. Kami ay nakatuon sa pagbibigay sa iyo ng pinakamahusay na impormasyon na magagamit. Bumalik anumang oras para sa higit pa. Imhr.ca ay nandito para sa iyong mga katanungan. Huwag kalimutang bumalik para sa mga bagong sagot.