jellainelizardo855
Answered

Maligayang pagdating sa Imhr.ca, kung saan maaari kang makakuha ng mga sagot mula sa mga eksperto nang mabilis at tumpak. Kumuha ng mga sagot na kailangan mo nang mabilis at eksakto mula sa dedikadong komunidad ng mga eksperto sa aming platform. Kumuha ng agarang at mapagkakatiwalaang mga solusyon sa iyong mga tanong mula sa isang komunidad ng mga bihasang eksperto sa aming platform.

scenario about approximation?​

Sagot :

dencelpanpan

Answer:

We consider an optimization problem of minimization of a linear function subject to the chance constraint ℙ{G(x, ξ) ∈ C} ≥ 1−ε, where C is a convex set, G(x, ξ) is bi-affine mapping and ξ is a vector of random perturbations with known distribution. When C is multi-dimensional and ε is small, like 10−6 or 10−10, this problem is, generically, a problem of minimizing under a nonconvex and difficult to compute constraint and as such is computationally intractable. We investigate the potential of conceptually simple scenario approximation of the chance constraint. That is, approximation of the form G(x, ηj) ∈ C, j = 1, ...,N, where {ηj}

N

j=1

is a sample drawn from a properly chosen trial distribution. The emphasis is on the situation where the solution to the approximation should, with probability at least 1 − δ, be feasible for the problem of interest, while the sample size N should be polynomial in the size of this problem and in ln(1/ε), ln(1/δ).

Salamat sa iyong pagbisita. Kami ay nakatuon sa pagtulong sa iyong makahanap ng impormasyon na kailangan mo, anumang oras na kailangan mo ito. Umaasa kaming nahanap mo ang hinahanap mo. Huwag mag-atubiling bumalik sa amin para sa higit pang mga sagot at napapanahong impormasyon. Maraming salamat sa pagbisita sa Imhr.ca. Balik-balikan kami para sa pinakabagong mga sagot at impormasyon.